กลยุทธ์ การซื้อขาย โมเมนตัม ขึ้นอยู่กับ ชิ้นส่วน ความถี่ ต่ำสุดของ อัตราแลกเปลี่ยน

Fatih Yilmaz Xfi ศูนย์กลาง ทางการเงิน และการลงทุน การทำงาน กระดาษ เลขที่ 04/08 ในบทความนี้ เราพัฒนา กลยุทธ์การซื้อขาย โมเมนตัม ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบ แนวโน้ม ความถี่ต่ำ ของ จุดที่ อัตราแลกเปลี่ยน ใช้ สลับ ถดถอย เคอร์เนล และ ตัวกรอง สูงผ่าน ของ Hodrick และ เพรสคอตต์ (1997 ) เรา กู้คืน แนวโน้ม ที่ไม่ใช่เชิงเส้น ใน อัตราแลกเปลี่ยน รายเดือนและ ใช้ แรงผลักดัน ในระยะสั้น นี้เพื่อสร้าง สัญญาณซื้อและขาย ความถี่ต่ำ กลยุทธ์การซื้อขาย โมเมนตัม มี ความถูกต้อง มากขึ้น ทิศทาง ผลตอบแทน ที่สูงขึ้นและ อัตราส่วน ชาร์ป และ เบิก สูงสุด ต่ำกว่า แบบดั้งเดิม ย้าย กฎ เฉลี่ย นอกจากนี้ยัง แตกต่างจาก กฎ เฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบดั้งเดิม ที่มีประสิทธิภาพ ของกลยุทธ์ การซื้อขาย โมเมนตัม ความถี่ต่ำ ที่ค่อนข้าง แข็งแกร่ง ข้าม ช่วงเวลาที่ แตกต่างกันและ ทางเลือกของ การปรับให้เรียบ พารามิเตอร์ ในหลากหลาย ของค่า จำนวนหน้า ใน ไฟล์ PDF: 30 คำสำคัญ: โมเมนตัม ย้าย กฎ เฉลี่ย กรอง Hodrick - เพรสคอตต์ การถดถอย เคอร์เนล กลยุทธ์ การซื้อขาย